![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Современная финансовая математика – бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие. Тематика школы представлена несколькими актуальными направлениями, выходящими за рамки перечисленных выше теорий, ставших классическими. Её лекторы - молодые учёные, ведущие активные исследования в избранных областях. Основные курсы: теоретические основы глубокого обучения и резервуарные вычисления в финансовых задачах, теория инсайдерской торговли, теория контрактов в непрерывном времени, задачи оптимального мартингального транспорта, аффинные и полиномиальные процессы в финансах, современные актуарно-финансовые модели и др.