|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
OPTIONS PORTFOLIO MANAGEMENT AS A CHANCE CONSTRAINED PROBLEMдоклад на конференции
- Авторы: Golembiovsky D., Abramov M.
- Международная Конференция : 12th International Conference on Stochastic Programming
- Даты проведения конференции: 16-20 августа 2010
- Дата доклада: 19 августа 2010
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Golembiovsky D.
- Место проведения: Halifax, Nova Scotia, Canada
-
Аннотация доклада:
Предложена формализация задачи управления портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования с вероятностными ограничениями. В портфеле присутствуют опционы одного срока экспирации. Приведены результаты имитационного моделирования управления портфелем.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич