ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Рассматривается управление портфелем, который может включать опционы двух различных сроков экспирации. Предложена стратегия применения модели оптимизации портфеля, в соответствии с которой в портфель вначале включаются опционы ближайшего срока. Если к определенному моменту времени вероятность достижения требуемой доходности к моменту погашения превышает установленный уровень, то производится оптимизация портфеля с включением опционов следующего срока. При этом соответственно передвигается горизонт оптимизации. Приводятся результаты имитационного моделирования управления портфелем.