ИСТИНА

Большое распространение в настоящее время получила задача эффективной аппроксимации реальных финансовых рынков рынками с конечным числом состояний. Цель такой аппроксимации - построение оценок стоимости обязательства с применением методов математического программирования. В данной работе показана взаимосвязь стоимости рыночного портфеля и относительного изменения базового фондового индекса. Число рисковых бумаг считается произвольным, учитываются переменные темпы роста и корреляции стоимостей бумаг. Считается, что распределение стоимости каждой рисковой ценной бумаги подчинено логнормальному закону.