ИСТИНА

В данном исследовании развивается риск-нейтральный подход решения задачи оптимального потребления с возможностью инвестирования. Основная рассматриваемая задача относится к классу задач выпуклого программирования и заключается в максимизации ожидаемой полезности потребления части накопленного капитала в течение конечного периода времени. Ограничения задачи учитывают невозможность банкротства инвестора. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач, которые позволяют свести решение исходной задачи к решению нескольких однопериодных задач. Также приведена модификация методов декомпозиции для решения дискретного аналога задачи с постоянной нормой потребления.