ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
При определении оптимального предела удержания в перестраховании риска по портфелю индивидуальные риски аппроксимируются смещенным гамма-распределением. Предел удержания становится функцией этого параметра и задача сводится к задаче математического программирования