|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Modeling time series with heavy tails and strong dependence by Gaussian copulae sequences. доклад на конференции
- Авторы: Питербарг В.И., Mazur A.
- Международная Конференция : International conference :Probability Theory and its Applications” in Commemoriation of the Centennial of B. V. Gnedenko,
- Даты проведения конференции: 2012
- Тип доклада: не указан
- Докладчик: Mazur A.
- Место проведения: Moscow, Russia
-
Аннотация доклада:
Предлагается метод построения моделей временных рядов с длинным радиусом корреляции и тяжелыми хвостами маргинальных распределений. Достоинством данной модели является возможность применения хорошо развитого аппарата асимптотических методов теории гауссовских распределений. Дано полное описание соответствующего класса гауссовских копульных процессов.
- Добавил в систему: Питербарг Владимир Ильич