ИСТИНА

Потребительский кредит является важным элементом экономических отношений в России, выполняющий функции механизма социальной адаптации населения к рискам неустойчивости доходов. Помимо поддержки платёжеспособного спроса населения, потребительский кредит является высоко прибыльным активом для коммерческих банков. Большинство заёмщиков в России имеют низкие реальные доходы и их спрос на потребительский кредит не эластичен по процентной ставке. Это отличает отечественный рынок потребительского кредита от классических рыночных образцов. Сложившаяся ситуация может превратиться в финансовую пирамиду, а заёмщики в среднесрочной перспективе не будут способны обслуживать взятые кредиты, что породит кризис банковской системы. В настоящее время в условиях жёстких экономических санкций резко обострилась проблема роста задолженности по потребительскому кредиту, увеличиваются инфляционные ожидания. Нашей целью является исследование состояния рынка потребительского кредита и стратегии денежных властей, позволяющих сохранить институт потребительского кредита. Моделирование экономического поведения домашних хозяйств основывается на модели рамсеевского типа [1]-[4]. Модель идентифицирована по данным российской статистики. Разработано специализированное программное обеспечение, с помощью которого исследованы данные обследований домашних хозяйств, собираемые Федеральной службой государственной статистики. Проведён анализ динамики экономического положения заёмщиков в разных регионах РФ, с учётом резкого изменения денежно-кредитной политики. Рассмотрены различные варианты изменения ключевой ставки ЦБ РФ и её влияние на выживание института потребительского кредита. Также рассмотрены варианты государственной поддержки малообеспеченных слоёв населения, проведён анализ объёма выплат, необходимый для поддержания платёжеспособности малодоходных заёмщиков. [1]. Рудева А.В., Шананин А.А. Синтез управления в модифицированной модели Рамсея с учетом ограничения ликвидности // Дифференциальные уравнения. 2009. Т.45, №12. С.1799--1803. [2]. Тарасенко М.В., Трусов Н.В., Шананин А.А. Математическое моделирование экономического положения домашних хозяйств в России // ЖВМ и МФ. 2021. Т.61. №6. С.1034—1056. [3]. A.A. Shananin, M.V. Tarasenko, and N.V. Trusov. Consumer Loan Demand Modeling // Mathematical Optimization Theory and Operations Research: Recent Trends. 2021. CCIS, V.1476. P.417-428. [4]. A.A. Shananin, N.V. Trusov. The household behaviour modelling based on Mean Field Games approach. Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, V.42, №7, P.1738-1752.