ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Рассматривается равновесная задача в виде системы двух задач. Первая задача является параметрической задачей выпуклого программирования и отражает чувствительность целевой функции к изменению параметра правой части ограничений, определяя тем самым функцию чувствительности. Вторая задача - это оптимизация функции чувствительности на замкнутом выпуклом множестве. В системе задач требуется найти минимум функции чувствительности на заданном множестве, при этом целевая функция задана неявно. Для первой из задач при фиксированном векторе-параметре вводится функция Лагранжа и задача сводится к поиску седловой точки лагранжиана с учетом второй задачи оптимизации. Для решения равновесной задачи был использован экстрапроксимальный метод. Доказана его сходимость к решению задачи по всем компонентам.