|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Rockafellar&Uryasev vs Markowitz: who does manage a portfolio better?доклад на конференции
- Авторы: Голембиовский Д.Ю., Зыков Е.А., Искаков Данияр
- Международная Конференция : Optima 2023
- Даты проведения конференции: 18-22 сентября 2023
- Дата доклада: 19 сентября 2023
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Голембиовский Д.Ю.
- Место проведения: Монтенегро, Montenegro
-
Аннотация доклада:
The model of Rockafellar and Uryasev and the model of Markowitz are used to manage the same portfolio of Russian stocks which included in RTS index. Simulation on historical data has been fulfilled. Model of Rockafellar and Uryasev were used in static and multistage versions. In the last case SDDP (Stochastic Dual Dynamic Program) method was used to solve problems of multistage stochastic programming. The results of the simulation are presented and some conclusions are made.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич