|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Численные методы решения задачи среднего поля при наличии магистрального эффекта и их приложение к анализу кризиса на фондовом рынкедоклад на конференции
- Автор: Трусов Н.В.
- Международная Конференция : Международная научная конференция "Математика в созвездии наук" к юбилею академика В.А. Садовничего
- Даты проведения конференции: 1-2 апреля 2024
- Дата доклада: 2 апреля 2024
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Трусов Н.В.
- Место проведения: Москва, Russia
-
Аннотация доклада:
В докладе исследуется модель группового поведения агентов с подражательным поведением на основе концепции игр среднего поля. Задача формализована в виде системы связанных уравнений Колмогорова–Фоккера–Планка и Гамильтона–Якоби–Беллмана. Для её решения разработан специальный численный метод решения данной краевой задачи, получены результаты моделирования среднесрочной динамики котировок репрезентативной акции на Шанхайской фондовой бирже в период кризиса 2015г.
- Добавил в систему: Трусов Николай Всеволодович