|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математикеучебный курс
- Авторы: Веретенников А.Ю., Веретенникова Е.В.
- Год создания: 2014
- Организация: Московский Педагогический Государственный Университет
- Описание: Учебное состоит из двух частей. Первая часть содержит одну стандартную тему из стандартного курса Анализа - теорему Вейерштрасса о приближении непрерывной функции на отрезке - и две классические темы из курса теории вероятностей - закон больших чисел и центральную предельную теорему, дополненные некоторыми экспоненциальными неравенствами. Особенность изложения состоит в том, что термин ``вероятность'' не используется. Это сделано по двум причинам. Во-первых, существует большая когорта студентов, вполне подготовленных к изучению данного материала, но слабо владеющая необходимыми элементами теории вероятностей. Во-вторых, это сделано с надеждой, что в дальнейшем знакомство с ``настоящей'' теорией вероятностей может быть существенно облегчено, постольку, поскольку многие существенные части чисто аналитической составляющей будут студенту уже знакомы. Вторая часть пособия является адаптацией учебного материала из раздела Финансовая Математика в дискретном времени и одновременно приложением теорем из первого раздела к весьма практической модели оценивания опционов. Вершиной данной части пособия является знаменитая формула Блэка - Шоулса, содержащая оценку опциона колл в непрерывном времени. Для обоснования предельного перехода используются результаты первой части.
- Добавил в систему: Веретенников Александр Юрьевич