Описание:Вторая часть годового курса, читаемого студентам 4 курса кафедры математической статистики и случайных процессов. Основу курса составляют стохастический интеграл Ито и формула Ито замены переменных. Даются некоторые приложения, в том числе теорема Гирсанова и элементы теории стохастических дифференциальных уравнений (с подробным доказательством теоремы существования и единственности решения).