|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Установочная лекция по количественным финансамучебный курс
- Автор: Садыков Ильдар Сеутович
- Год создания: 2019
- Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Описание: Вопросы по количественным финансам: 1. Безарбитражный и риск-нейтральный подход к оценке финансовых инструментов. 2. Теорема арбитража на финансовом рынке. 3. Риск-нейтральные вероятности и их соотношение с реальными. 4. Условия отсутствия арбитража. 5. Биномиальная модель оценки стоимости деривативов. 6. Методология оценки стоимости активов. 7. Моделирование случайного блуждания финансовых активов: винеровский процесс. 8. Редкие события на финансовых рынках. 9. Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ). 10. Лемма Ито. 11. Модель Блэка-Шоулса-Мертона. 12. Предпосылки модели Блэка-Шоулса и их правдоподобность. 13. Уравнение Блэка-Шоулса, краевые условия для различных производных инструментов. 14. Теория безарбитражной (риск-нейтральной) цены облигации. 15. Стохастические процессы для процентных ставок. 16. Уравнение безарбитражной цены облигации (Term-structure equation). 17. Стохастические модели процентных ставок, рыночная цена риска. 18. Равновесные модели: Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса. 19. Безарбитражные модели: Хо-Ли. 20. Рамочная модель HJM. Краткосрочные модели как частные случаи общей HJM модели.
- Добавил в систему: Садыков Ильдар Сеутович
Преподавание курса
- 6 мая 2020 - 6 мая 2020 Садыков Ильдар Сеутович
- МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра финансов и кредита
- обязательная, по выбору (спецкурс), семинары, 4 часов
- Автор: Садыков Ильдар Сеутович
- 6 мая 2019 - 6 мая 2019 Садыков Ильдар Сеутович
- МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра финансов и кредита
- обязательная, по выбору (спецкурс), семинары, 4 часов
- Автор: Садыков Ильдар Сеутович