|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Modelling and Forecasting Seasonal Time Series models using Rучебный курс
- Автор: Fantazzini Dean
- Год создания: 2022
- Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Курс на иностранном языке
- Описание: The goal of this course is to discuss a selection of seasonal time series models for economic and financial forecasting with R. The first part starts by introducing seasonal and periodic time series models for macroeconomic variables, and then progresses to more advanced seasonal models like Generalized Additive Models (GAM), Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal components (TBATS) models, and the Monash Electricity Forecasting Model (MEFM), which are useful for dealing with electricity/gasoline/temperature data. Some of these models can be used for applications in artificial intelligence.
- Добавил в систему: Фантаццини Деан c.
Преподавание курса
- 27 сентября 2023 - 6 декабря 2023 Фантаццини Деан c.
- МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
- обязательная, по выбору (межфакультетский курс), лекции, 24 часов
- Автор: Fantazzini Dean
- 15 февраля 2023 - 10 мая 2023 Фантаццини Деан c.
- МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
- обязательная, по выбору (межфакультетский курс), лекции, 24 часов
- Автор: Fantazzini Dean
- 15 февраля 2022 - 11 мая 2022 Фантаццини Деан c.
- МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
- обязательная, по выбору (межфакультетский курс), лекции, 24 часов
- Автор: Fantazzini Dean