Теория риска - учебный курс | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных

Автор: Фалин Г.И.
Год создания: 2014
Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
Описание: Тема 1. Модели индивидуальных потерь. Дискретные и непрерывные модели. Структурированные модели. Моделирование специальных условий договора страхования. Рандомизация. Простейшие статистические задачи. Имитационное моделирование индивидуальных потерь. Тема 2. Модели наступления страховых случаев. Статическая модель для числа страховых случаев за фиксированный промежуток времени. Распределение Пуассона как предельный случай для больших портфелей. Отрицательное биномиальное распределение как модель неоднородных портфелей. Динамическая модель. Процесс Пуассона. Имитационное моделирование наступления страховых случаев. Тема 3. Модель индивидуального риска. Точный расчёт вероятности разорения. Сумма под риском. Применение центральной предельной теоремы. Принципы назначения защитных надбавок к нетто-премиям. Минимизация разности между рисками и премиями при заданной вероятности разорения для неоднородных портфелей. Двойственная задача. Расчёт вероятности разорения с помощью имитационного моделирования. Тема 4. Модель коллективного риска. Точный расчёт суммарных потерь с помощью характеристических функций. Составное пуассоновское распределение. Составное отрицательное биномиальное распределение. Предельные теоремы. Приближения с помощью гауссовского распределения, гамма распределения, второго распределения Лапласа. Метод эквивалентных замен. Расчёт вероятности разорения с помощью имитационного моделирования. Тема 5. Динамическая модель разорения. Примеры точно решаемых моделей. Характеристический коэффициент. Неравенство Лундберга. Теорема Крамера-Лундберга. Тема 6. Перестрахование. Необходимость перестрахования. Удержание, сумма под риском. Методы перестрахования (различные виды пропорционального и непропорционального перестрахования), облигаторные и факультативные договора – сфера применения, достоинства и недостатки. Стоимость перестрахования, участие в доходах, выбор перестраховочной компании, управление перестрахованием, особые услуги, оказываемые перестраховщиком. Перестрахование риска катастроф. Влияние перестрахования на финансовые результаты прямого страховщика. Основная литература: 1. Г.И.Фалин. Математический анализ рисков в страховании, Российский юридический издательский дом, Москва, 1994. ISBN 5-88635-003-0 2. Г.И.Фалин, А.И.Фалин.Теория риска для актуариев в задачах, 2-е изд.: Мир, Москва, 2004. 240 c., ил. ISBN 5-03-003607-5 Дополнительная литература: 3. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. Введение в математическую теорию риска, Изд-во факультета ВМиК МГУ, 2000. 4. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. М: Мэйлер, 2009. 5. Мельников А.В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования, АНКИЛ, Москва, 2001. 6. Buhlmann H. Mathematical Methods in Risk Theory,Springer-Verlag, 1970. 7. Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M. Practical Risk Theory for Actuaries,Chapman & Hall, 1994. 8. Hogg R.V., Klugman S.A. Loss Distributions, John Wiley & Sons, 1984. 9. Herber H.U. An introduction to Mathematical Risk Theory, S.S.Huebner Foundation for Insurance Education, University of Pennsylvania, 1979. 10. Panjer H.H., Willmot G.E. Insurance Risk Models,The Society of Actuaries, 1992.
Добавил в систему: Фалин Геннадий Иванович

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ИСТИНА ИНХС РАН
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА

ИСТИНА ИНХС РАН

Теория рискаучебный курс

Прикрепленные файлы

Преподавание курса