Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных - учебный курс | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных

Автор: Зотов И.В.
Год создания: 2007
Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
Описание: Курс посвящен описанию теории и практики анализа товарных и финансовых рынков и состоит из нескольких частей. Первый раздел связан с построением различных математических моделей автоматизированных торговых систем. Во втором рассматривается теория формирования оптимального портфеля инвестиций. В рамках различных моделей портфеля (Марковица, Блэка, Тобина-Шарпа-Линтнера) на основе анализа доходности-риска рассмотрены задачи выбора оптимального портфеля. Следующий раздел посвящен построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Курс сопровождается набором практических заданий.
Добавил в систему: Зотов Игорь Викторович

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ИСТИНА ИНХС РАН
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА