Организация, в которой проходила защита:
Филиал МГУ в г. Севастополь
Год защиты:2018
Аннотация:В работе рассмотрены методы прогнозирования доходности валютных
рынков. Представлен алгоритм решения задачи прогноза с применением
нейронных сетей. Произведен анализ математических методов
прогнозирования временных рядов, таких как простейший метод
экспоненциального сглаживания, метод Брауна, метод Хольта, метод Тейла-
Вейджа и модель авторегрессионного интегрированного скользящего среднего.
В работе реализован прогноз валютного курса доллара к рублю с применением
полносвязной нейронной сети.