|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценка вклада компоненты в общий риск для многомерного устойчивого распределениядипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Грачева А.С.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2018
- Аннотация: В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается задача вычисления меры риска TCE (Tail Conditional Expectation), позволяющей оценить средние потери по портфелю при условии, что они превышают некоторое заданное значение, в предположении, что случайный вектор возможных потерь имеет многомерное устойчивое распределение. Также рассматривается случай вычисления TCE для получения оценки вклада отдельной компоненты портфеля в его общий риск. Выражение для данной оценки, при условии, что вектор ожидаемых потерь имеет эллиптически контурированное устойчивое распределение, представленное в последней главе, является основным результатом данной работы. Особое внимание в работе уделяется исследованию классов устойчивых, субгауссовых и эллиптически контурированных распределений, для которых перечислены и обоснованы основные причины использования данных классов распределений для моделирования поведения финансовых показателей.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович