Аннотация:Дипломная работа посвящена одному классу нейронных сетей, которые в последние годы успешно применялись при решении многих прикладных задач, в частности, при прогнозировании финансовых временных рядов: рекуррентных сетей с откликом. Перед дипломником ставилась задача изучить данный класс сетей, реализовать на ЭВМ пакет программ, позволяющий решать задачи прогнозирования временных рядов с помощью таких нейронных сетей, провести эксперименты на ЭВМ, предложить методы настройки сетей на данные специального вида и сравнить результаты с работой «обычных» многослойных нейронных сетей.
Логинов В.А. реализовал алгоритмы синтеза и настройки нейронных сетей с откликом в виде программ для системы MatLab. Провёл многочисленные эксперименты по прогнозированию временных рядов на модельных и реальных данных. В качестве реальных данных были взяты ряды с Международного соревнования учёных-прикладников «Forecasting Competition for Neural Networks & Computational Intelligence», поэтому параллельно дипломнику пришлось разрабатывать способы борьбы с пропусками в рядах (неизвестными значениями) и выбросами (нетипичными значениями).