Аннотация:В работе рассматривается применение моделей стохастической волатильности (модель Хестона и SABR модель) к анализу российского финансового рынка опционов. Традиционно на Московской бирже для нахождения теоретической цены опциона используется классическая теория Блэка-Шольца, со всеми ее недостатками, поэтому анализ возможности применения современных моделей ценообразования опционов несомненно вызывает интерес.