Аннотация:Предлагается новый вариант многомерной модели коллективного риска, который является развитием модели, предложенной в работе Ivanova and Khokhlov (2007). Характерной особенностью этой модели является то, что вектор исков имеет многомерное распределение с правильно меняющимся хвостом, а процесс поступления исков также имеет многомерный характер специального вида типа процесса восстановления.
Рассматривается задача оценки вероятности разорения в рамках такой модели для случая большого
начального капитала. Для решения этой задачи мы используем методы из работы Konstantinides and Li (2016), но для другой модели.