|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценка вклада отдельной компоненты в общий риск портфеля, многомерное распределение которого есть композиция дробного броуновского движения и устойчивого движения Левидипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Грачева Анастасия Сергеевна
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2020
- Аннотация: Основным результатом данной работы является полученное представление для оценки вклада компоненты в общий риск портфеля для многомерного распределения Линника, обобщающее аналогичные результаты для многомерных гауссовских и устойчивых распределений. Предложенная модель учитывает важные особенности распределений рисковых активов такие, как островершинность и тяжелые хвосты распределения, поэтому может использоваться на практике.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович