|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Выявление поведенческих аномалий в динамике котировок акций на российском фондовом рынкедипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Садыков Ильдар Сеутович
- Автор: Качалов Егор Алексеевич
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2020
- Аннотация: Исследование динамики финансовых рынков с использованием поведенческого подхода основано на невыполнении предпосылки об эффективности рынков, отклонениях от модели CAPM и других отклонениях от стандартной экономической теории. Нерациональность экономических агентов служит базисом возникновения поведенческих аномалий на финансовых рынках. В условиях наблюдаемой в настоящее время повышенной волатильности фондовых рынков возникает необходимость переоценки существующих подходов к анализу поведенческих аномалий в динамике котировок. Объектом исследования в данной работе являются поведенческие аномалии в динамике котировок акций компаний на российском фондовом рынке. Предмет исследования – динамика котировок акций компаний в рамках моментум-стратегий на российском фондовом рынке. Основной целью данной работы является выявление поведенческих аномалий, а также факторов их возникновения в динамике котировок акций российских компаний. Для выполнения данных целей предполагается выполнение следующих задач: 1) Построение портфельных стратегий для анализа характера моментум-эффектов; 2) Отбор оптимальных моментум-стратегий с точки зрения прибыльности и значимости результатов; 3) Сравнение кумулятивной доходности отобранных стратегий с кумулятивной доходностью основных российских фондовых индексов; 4) Применение моделей ценообразования активов для выявления и анализа факторов возникновения поведенческих аномалий в динамике котировок на российском фондовом рынке.
- Добавил в систему: Садыков Ильдар Сеутович