|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Многообразие шумовых сигналов о смене тренда торговой системы, основанные на методах технического анализадипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Садыков Ильдар Сеутович
- Автор: Афанасова Дарья Валерьевна
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2020
- Аннотация: Финансовые рынки находятся под существенным воздействием политических, экономических и психологических факторов. В связи с этим в настоящее время возросло внимание к возможностям технического анализа среди профессиональных участников фондовых и валютных рынков. Технический анализ является одной из разновидностей анализа, используемого для определения потенциального вероятного поведения рынка в будущем. Такой вид анализа активно применяется на многих мировых фондовых, товарных, валютных рынках, а также рынках всевозможных финансовых инструментов. На сегодняшний день существует огромное количество торговых платформ и систем, созданных для технического анализа, такие как, Bloomberg, MetaStock, QUIK. Степень разработанности проблемы. Техническому анализу посвящено множество работ зарубежных авторов, таких как: Л. Вильямса, Ч. Доу, Дж. Мерфи, Р. Колби, С. Нисона, так и российских: Д.В. Возного, В.С. Сафонова, В.И. Сафина. Цена никогда не идет прямолинейно и всегда присутствуют колебания в пределах нескольких пунктов, именно эти колебания и называются шумом. В торговле существует большое разнообразие индикаторов, отсеивающие эти шумы. Собственно, это и будет являться объектом исследования – многообразие показателей, основанные на индикаторах технического и фундаментального анализа, которые используются инвесторами для формирования торговых инвестиционных стратегий. А предметом – торговые сигналы, которые формируют данные показатели. На основе исследования раскрыты важнейшие характеристики инструментов и определена достоверность их использования при разнонаправленной динамике рынка. Проблема исследования состоит в том, чтобы найти кластеры среди многообразия индикаторов технического анализа. И отталкиваясь от этих кластеров предлагать инвесторам некоторые основания для построения инвестиционных стратегий. Тем не менее, отдельные аспекты выработки торговой стратегии нашли отражения в работах Р. Пардо, Дж. Кратсингера, Д. Каца, Д. Маккормик, В.И. Сафина. Однако, в настоящее время вопрос определения эффективных торговых систем для работы на российском рынке практически не исследуется. Цель. Цель исследования – проанализировать все информационное множество сигналов и получить достоверный массив для вероятностной оценки возможных изменений на рынке финансовых активов. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 1. Выбрать финансовые активы, из которых предполагается составить инвестиционный портфель; 2. Выбрать и протестировать осцилляторы и индикаторы технического анализа; 3. Провести сравнительный анализ выбранных инструментов технического анализа и выявить наиболее достоверные из них; 4. Скомбинировать наиболее эффективные инструменты технического анализа для формирования торговых инвестиционных стратегий.
- Добавил в систему: Садыков Ильдар Сеутович