|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Возможность построения эффективной механической торговой системы на фондовом рынке Россиидипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Садыков Ильдар Сеутович
- Автор: Черепанов Кирилл Витальевич
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2018
- Аннотация: На сегодняшний день, любой успешный трейдер имеет представление что такое системный трейдинг, знает такие понятия как «механическая торговая система», «алгоритмическая торговля». Большинство современных брокерских компаний, помимо оказания традиционно сложившихся услуг, предлагают клиентам приобрести свои собственные торговые системы или торговых роботов, с разной доходностью. Согласно информации, представленной В. Твардовским на III всероссийской конференции посвященной алгоритмической торговли в 2016 году, с 2010 по 2015 года алгоритмический оборот увеличился на 50%. Исходя из этого можно сделать вывод о растущем интересе участников рынка к системной торговле и алгоритмической, в частности. Данный интерес обусловлен, внедрением информационных технологий во все возможные сферы деятельности человека, в том числе и на рынок ценных бумаг. Четкое представление о необходимости создании и автоматизации торговой системы, позволит трейдерам успешнее конкурировать и получать большую прибыль. Основной из причин перехода трейдеров от интуитивной торговли к системной является устойчивый доход. С использованием механической торговой системы у трейдера пропадает эмоциональный контекст торговли, так мешающий получению стабильной прибыли. Таким образом, следует ожидать, что построение и тестирование механической торговой системы на исторических данных, позволит трейдеру получать стабильный доход в будущем. Ещё одна гипотеза заключается в универсальности механических торговых систем, такая торговая система должна одинаково хорошо работать как при восходящем, так и при нисходящем или боковом тренде. Для подтверждения данных гипотез, поставлены следующие задачи: • Разбор понятия «механическая торговая система» • Разбор классификаций торговых систем • Определение базовых элементов торговой системы • Разработка собственной механической торговой системы • Тестирование на исторических данных • Оптимизация • Анализ результатов
- Добавил в систему: Садыков Ильдар Сеутович