Аннотация:Актуальность данной темы неоспорима, поскольку на мировых рынках акций появляется всё большее количество участников: эмитентов, трейдеров, которые используют самые разнообразные инструменты для анализа какой-либо акции посредством развивающихся компьютерных технологий.
К основным задачам данной работы относятся:
• Исследование характеристики неопределённости на финансовых рынках;
• Изучение поведения человека в ситуации неопределённости;
• Подбор математического аппарата для анализа неопределённости на рынках акций;
• Построение структуры погрешности инвестиционных решений на основе выбранного математического инструментария.
Практическая сторона работы заключается в изучении возможности построения структуры погрешности инвестиционного решения относительно какой-либо акции и её цены. В рамках данного исследования выдвигаются следующие гипотезы:
1. Структура погрешности зависит от распределения наблюдений по ценам в рассматриваемых интервалах;
2. При большей выборке структура погрешности приближается к равномерному распределению;
3. Характер неопределённости разных акций в течение идентичного временного периода не определён схожим поведением их цен.