Аннотация:Проведен сравнительный анализ оценки свопов методами облигаций и форвардных ставок. Реализован метод главных компонент и ARIMA-GARCH модели для моделирования кривых процентных ставок привлечения и размещения ресурсов. Проведено имитационное моделирование процентных ставок