Аннотация:Стохастическое двойственное динамическое программирование (SDDP) – метод оптимизации для решения динамических задач в условиях неопределенности, то есть когда некоторые параметры задачи не являются детерминированными. Данный алгоритм может быть применен во многих прикладных областях. Одним из основных элементов данного алгоритма является процесс построения сценарной решетки, для чего возможны различные подходы. В работе Елисеева Павла Андреевича рассматривается один из таких подходов, именно построение на основе решения задачи определения наилучшего приближения искомого набора цен и соответствующих вероятностей переходов. В работе рассматривается модикация метода разделения переменных и алгоритма последовательного решения квадратичных задач