|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценка стоимости опционов на основе ARIMA-GARCH моделейдипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Малик Алмата
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2020
- Аннотация: В диссертации Малик Алмата реализована модель ARIMA-GARCH в риск-нейтральной мере для оценки стоимости европейских опционов со следующими распределениями ошибок: нормальное, нормальное-обратное гауссовское и variance-gamma. Риск-нейтральное преобразование ARIMA-GARCH модели в случае нормального распределения ошибок и распределения нормальное-обратное гауссовское известно из литературы. Студентом получена риск-нейтральная динамика для модели с ошибками, распределенными по закону variance-gamma. Для решения задачи использовалось преобразование Эшера.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич