|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Модели влияния поведения инвесторов на формирование стоимости активовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Манапов Ильнар Ильясович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
- Год защиты: 2021
- Аннотация: В работе исследована система интегро-дифференциальных уравнений с начально-терминальными условиями, возникающая при решении задачи теории игр среднего поля в случае присутствия скачков волатильности случайного процесса. Такая задача мотивирована исследованием формирования мнения инвесторов об активе в ответ на способ управления. Решается задача о нахождении зависимости от времени матожидания случайной величины, отвечающей тренду управляемого актива. Показано, что решение этой задачи может быть получено явно при некоторых предположениях о целевой функции управления.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна