|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Дифференциальные соотношения между моментами стохастических процессовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Инякин Михаил Валерьевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2022
- Аннотация: Дипломная работа является продолжением деятельности по исследованию свойств решений уравнений игр среднего поля, то есть начально-терминальной задачи для системы уравнений Фоккера-Планка и Гамильтона-Якоби-Беллмана. В некоторых экономических приложениях возникает система такого рода со специальной целевой функцией. В этой ситуации решение уравнений игр среднего поля обладает некоторыми дополнительными свойствами. В частности, ранее было установлено, что первый момент распределения случайной величины, фигурирующей в задаче, подчиняется обыкновенному линейному дифференциальному уравнению второго порядка. Был поставлен вопрос о том, нельзя ли получить независимые дифференциальные уравнения для других моментов? В дипломной работе был получен результат, согласно которому дисперсия также подчиняется независимому обыкновенному дифференциальному уравнению второго порядка, но нелинейному. Кроме того, оказалось, что характеристическая функция зависит только от матожидания и дисперсии, так что все моменты старших порядков могут быть найдены.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна