|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценки риска для случая распределений с тяжелыми хвостамидипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Волков-Рарог Артем Александрович
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2022
- Аннотация: Целью данной работы является ознакомление с понятием мер риска и их основными видами (VaR и Tail VaR (TVaR)), рассмотрение их явного аналитического представления для базового случая одномерных и многомерных гауссовских распределений, а также их сравнение с представлением для специально выделенного класса вероятностных распределений. Подробно рассматривается семейство многомерных вероятностных распределений, которое во многом обладает схожими свойствами с многомерным нормальным распределением, но, в отличие от него, имеет плотность распределения, убывающую по степенному закону (является распределением с тяжелым хвостом, что делает его более пригодным для использования в реальных финансовых моделях.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович