Аннотация:В работе описывается методика формирования инвестиционного портфеля, разра-
ботанная Гарри Марковицем, направленная на оптимальный выбор активов, исходя
из требуемого соотношения доходность/риск. Сформулированные им в 1950-х годах
идеи составляют основу современной портфельной теории. Помимо теоретических
сведений работа содержит пример практического применения описанного алгоритма
для распределения денежных средств в портфеле, содержащем акции российских
компаний, входящих в индекс РТС.