Аннотация:Выпускная работа Алиярова Р.Э. посвящена методу решения задач стохастической оптимизации, известному как Stochastic Dual Dynamic Programming. Данный метод был предложен в 1991 году бразильскими специалистами M.Pereira и L.Pinto. В основе метода лежит алгоритм Бендерса, в рамках которого производится аппроксимация минимизируемой функции линейными гиперплоскостями. Данный подход требует многочисленных итераций алгоритма, в результате метод SSDP зачастую сложно применять на практике.
В выпускной работе для решения задачи стохастической оптимизации используется аппроксимация функций, минимизируемых на каждом этапе алгоритма, при помощи обобщенных аддитивных моделей.