Аннотация:В выпускной работе Байрамкулова А.М. сравниваются два подхода к прогнозированию реальных биржевых цен опционных контрактов. Один из них предложен в работах Д.Ю.Голембиовского и основан на аппроксимации кривой подразумевамой волатильности и ее прогнозировании при помощи регрессионных моделей. Другой подход – известная модель SABR (“Stochastic Alfa, Beta, Rho”), основанная на моделировании волатильности при помощи стохастического дифференциального уравнения.