|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Прогнозирование цен опционов в условиях переменной волатильностидипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Байрамкулов А.М.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2017
- Аннотация: В выпускной работе Байрамкулова А.М. сравниваются два подхода к прогнозированию реальных биржевых цен опционных контрактов. Один из них предложен в работах Д.Ю.Голембиовского и основан на аппроксимации кривой подразумевамой волатильности и ее прогнозировании при помощи регрессионных моделей. Другой подход – известная модель SABR (“Stochastic Alfa, Beta, Rho”), основанная на моделировании волатильности при помощи стохастического дифференциального уравнения.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич