|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Исследование и реализация алгоритма стохастического двойственного динамического программированиядипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Голембиовский Д.Ю.
- Автор: Добровольский В.М.
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2017
- Аннотация: Диссертация посвящена современному методу решения задач многоэтапного стохастического программирования – алгоритму SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming), предложенному M.V.F. Pereira and L.M.V.G. Pinto в 1991 году. В настоящее время метод интенсивно развивается. В качестве критерия оптимизации на современном уровне рассматриваются когерентные меры риска, наиболее распространенной среди которых является Conditional Value at Risk (CVaR). Также происходит развитие алгоритма в направлении задач с марковским типом случайных процессов, описывающих динамику факторов неопределенности. В диссертации Добровольского В.М. алгоритм SDDP реализуется на базе бесплатно распространяемого статистического пакета R. В качестве линейного солвера использовались стандартные пакеты IBM CPLEX, Gurobi и LPsolve. Рассматривались задачи с марковской неопределенностью и критерием оптимизации, представляющим собой взвешенную сумму математического ожидания затрат и меры риска CVaR, предложенного А.Шапиро.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич