|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Моделирование управления активами на реальном рынкедипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Захаров Г.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2017
- Аннотация: В данной работе рассматривается задача управления портфелем ценных бумаг на конечном горизонте времени при помощи различных функций полезности. Задача рассматривалась в двух различных постановках: в первой необходимо было получить максимальное среднее значение капитала на конечном горизонте времени безотносительно дисперсии портфеля, оперируя только выбором параметра r, во второй постановке задачи уже вводится и рассматривается ограничение на дисперсию портфеля, где игрок выбирает уже только ее значение, а соответсвующее ему значение r и доли вкладов восстанавливаются автоматически. Задача решена для произвольного количества активов, которые могут быть как независимы, так и коррелированы, при этом рассматривается управление портфелем как с возможностью заимствования, так и без неё. Получены оптимальные стратегии управления портфелем при различных значениях параметра r cтепенной функции полезности, что соответствует рисковой и безрисковой стратегии управления портфелем. Конечным результатом данной работы является программа, написанная на языке Wolfram Mathematica, распределяющяя доли вкладов а активы портфеля в соответствии с выбранной стратегией. Результаты работы программы проверены данных котировок реальных активов, прошедших предварительную статистическую обработку
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна