Аннотация:В дипломной работе Захарова И.С. рассматривается задача проверки гипотез о порядке коинтеграции многомерных однородно нестационарных случайных процессов со случайным шумом, представленном в виде модели авторегрессии-скользящего среднего со случайной дисперсией (GARCH модель)