|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Построение модели оценивания кредитных деривативовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Дойников А.Н.
- Автор: Украинский В.А.
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2009
- Аннотация: В последнее время финансовые рынки всего мира были потрясены целым рядом очень громких банкротств крупнейших и, на первый взгляд, надежных компаний. Одной из главных причин банкротств страховых компаний и банков оказалось невозможность выполнения обязательств по так называемым кредитным дефолтным свопам (CDS -Credit Default Swap) – наиболее популярным финансовым инструментов по страхованию от риска непогашения долгосрочного кредита. Известны несколько вероятностных моделей ценообразования кредитных свопов. В наиболее адекватных из них в качестве параметров фигурируют вероятности дефолта в любой, произвольно заданный, интервал времени. Однако, реальные вычисления по этим моделям проводить затруднительно, в силу недостаточности открытой информации для оценки вероятностного распределения дефолтов. Одно из возможных решений этой проблемы предложено в дипломной работе В.А. Украинского.
- Добавил в систему: Дойников Александр Николаевич