|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Хеджирование экзотических опционов продавцадипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Тутубалин В.Н.
- Автор: Владимиров А.А.
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2015
- Аннотация: Экзотическим опционом продавца называется опцион, функция выплат которого зависит от максимального значения цены основного актива за период существования опциона. (Для стандартного опциона выплата зависит лишь от последнего значения цены актива за этот период). В дипломной работе показано теоретически и экспериментально, что хеджирование экзотического опциона возможно с примерно такой же точностью, как и хеджирование стандартного.
- Добавил в систему: Тутубалин Валерий Николаевич