|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Средние условные потери для логарифмического гамма распределениякурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: фалин г.и.
- Автор: И.Воробьев
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2011
- Курс: 3
- Аннотация: В последние годы в актуарной математике для количественной оценки рисков все большее используют средние условные потери, при условии, что потери превышают рисковую сумму : , а также соответствующие моменты высших порядков и их линейные комбинации. Если распределение потерь имеет определённый вид, зависящий от одного или нескольких параметров, то можно рассчитывать на получение аналитических формул для этих мер рисков, что, в свою очередь, открывает возможность применения для реальных актуарных расчётов. В недавней статье J.Kim. Conditional Tail Moments of the Exponential Family and Its Related Distributions. NAAJ, 2010, 198-216, эта задача решена для экспоненциального семейства (которое включает нормальное, многомерное нормальное, логнормальное, гамма, пуассоновское и т.д.). В работе Воробьёва подробно изложены результаты этой статьи, относящиеся к логарифмическому гамма распределению, а также предварительные результаты из учебной литературы по оценке страховых рисков.
- Добавил в систему: Фалин Геннадий Иванович