Границы эффективности торговых стратегий на российском рынке на примере крупных компаний с использованием PerformanceAnalyticsкурсовая работа (Бакалавр)
Аннотация:Торговля валютами, акциями или другими видами ценных бумаг (трейдинг, от англ. trading) – зародившееся уже очень давно и динамично развивающееся явление. Оно открывает широкий спектр возможностей для спекулятивных операций с целью получения прибыли за счет предсказания динамики цен на тот или иной актив.
Уже существует и постоянно создается огромное количество работ и исследований на тему построения оптимальной стратегии для биржевой торговли. В данной работе будет представлено и проанализировано несколько идей по построению эффективных торговых стратегий с помощью специализированного программного обеспечения.
Целью данной научно-исследовательской работы является поиск границ эффективности торговых стратегий на российском рынке. Среда R в целом и пакет «PerformanceAnalytics» в частности предоставляют широкий спектр инструментов для анализа статистических данных, поиска зависимостей и закономерностей на финансовом рынке и построения эконометрических моделей.
В данной работе будет проанализирована динамика курса акций трех крупных российский компаний нефтегазовой отрасли: «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром». Целью исследования является поиск коинтегрированности цен на акции и финансового состояния компаний одной отрасли. Предположение о её наличии исходит из гипотезы о том, что существуют глобальные события, которые воздействуют сразу на весь рынок и одинаково повышают/понижают все акции сектора.