|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Pathwise super-replication via Vovk’s outer measureкурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Ю.М.
- Автор: Дементьев Фёдор
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2020
- Курс: 4
- Аннотация: В данной работе исследуется теорема о супер-репликации для постоянных по времени выплат за один период. Устанавливается общая двойственность ценообразования и хеджирования для производных финансовых инструментов, которые подвержены подходу Скорохода. Исследуется использование подхода В.Вовка к математическим финансам в выводе независимой от модели теоремы о суперрепликации в непрерывном времени, учитывающем информацию о конечном числе маргиналов.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович