Аннотация:В работе исследуются независимые от модели границы цен экзотических опционов, в основе которых находятся рисковые активы, используя методы бесконечномерного линейного программирования. Основываясь на фактах из теории оптимального транспорта Монжа-Канторовича, изучаем двойственную задачу проблемы, имеющую финансовую интерпрeтацию в смысле полустатичного хеджирования. В частности, доказано, что разрыв двойственности отсутствует.