Аннотация:Pабота посвящена исследованию вероятности разорения страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковый актив, динамика цены которого описывается условным геометрическим броуновским движением, "модулируемым" марковским процессом с двумя состояниями (называемым также "телеграфным сигналом".