|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Марковские управляемые процессы, обучение с подкреплением и их приложение к оцениванию опционов.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Колосов Евгений Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 5
- Аннотация: В данной работе были рассмотрены новые численные методы оценивания опционов, в том числе безмодельные - не требующие общих предположений о структуре модели. В работе представляются основные типы опционов, даётся базовое введение в теорию марковских процессов принятия решений, описываются основные алгоритмы обучения с подкреплением, а также производится применение данного математического аппарата к задаче оценивания справедливой цены опциона.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович