|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Теория контрактов, основанная на теории точечных процессов;курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Политовa Еленa Ивановнa
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 5
- Аннотация: Данная курсовая работа рассматривает теорию контрактов, или проблему Принципала - Агента, основанную на теории точечных процессов (в прошлогодней работе использовалась модель с диффузионным процессом). Берется простейшая модель с единичными скачками вниз в случае разделения рисков, то есть когда Принципал и Агент обладают одинаковой информацией. С помощью применения инструментов считающих процессов, таких как теорема Гирсанова и теорема о мартингальном представлении, показано что первый лучший результат может быть достигнут с помощью относительно простых контрактов.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович