Аннотация:В курсовой работе рассматривается статья Хамбли и Коллиопулоса об асимптотике дефолта больших портфелей, цены активов в которых описываются моделями стохастической волатильности. Исследуются именно двухмасштабные системы, называемые в работе large vol-of-vol. Умножая уравнение для волатильности на эпсилон, мы получаем в этом случае сингулярно возмущённое СДУ, которое имеет эпсилон в левой части и эпсилон при диффузии. В статье рассматривается случай усреднения - эпсилон в степени 1/2. Достоинство работы заключается в том, что на основе стохастического варианта теоремы Тихонова производится попытка обобщить результаты статьи для случая, когда при диффузии эпсилон будет в степени большей одной второй.