|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Инвариантная при дисконтировании цен версия основной теоремы оценки активов для условий NFLVR и NUPBRкурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Метейкин Алексей Денисович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 5
- Аннотация: Курсовая работа посвящена анализу инвариантного при дисконтировании цен подхода в теории арбитража, предложенного в статье Dániel Ágoston Bálint, Martin Schweizer. Making no-arbitrage discounting-invariant: a new FTAP beyond NFLVR and NUPBR. Рассматривается рынок в непрерывном времени, где есть как минимум два актива, цены которых моделируются при помощи семимартингала и выражены в некоторой абстрактной неторгуемой единице. В этих условиях исследуется вопрос: как можно определить и математически охарактеризовать условие отсутствия арбитража таким образом, чтобы оно не зависело от единиц, в которых выражены цены. Для изучения этого вопроса исследуется предложенный в статье подход, позволяющий сформулировать версию основной теоремы оценки активов для условий NFLVR и NUPBR, инвариантную при дисконтировании цен.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович